Estrategias de Superfund

Una historia de éxito con una larga tradición

Entre 1991 y 1996, se desarrolló el primer sistema de trading computarizado de Superfund y se puso a prueba la estrategia mediante toda la información histórica disponible de décadas. Actualmente, dos estrategias de trading completamente independientes están disponibles: una estrategia de seguimiento de tendencias de managed futures de mediano a largo plazo, que data desde 1996 (Superfund Green), y una estrategia neutral de mercado de valores que comenzó a operar en 2005 (Superfund Blue).

Ambas estrategias, la de seguimiento de tendencias de managed futures y la estrategia neutral de mercado de valores, han sido utilizadas durante más de 60 años por inversores profesionales e institucionales. El Grupo Superfund fue pionero en poner al alcance de los inversores de todo el mundo estrategias totalmente automatizadas.

Estrategia neutral de mercado de valores

Potencial para obtener retornos positivos en todas las condiciones de mercado

Fue en 1949 cuando Alfred Winslow Jones, graduado de la Universidad de Harvard, creó un nuevo enfoque para la inversión. Jones compró acciones individuales que estaban valoradas por debajo de su precio y vendió acciones que él creía que estaban sobrevaluadas; de esta forma se benefició tanto de los mercados en alza como de los mercados en baja. En 34 años, sufrió pérdidas solamente en 3 de ellos. Del mismo modo, se pueden proteger eficientemente las posiciones de acciones individuales mediante la venta de futuros de índices bursátiles.

Estrategia neutral de mercado de valores en comparación con el índice bursátil

 

A) CISDM Equity Market Neutral Index; B) Índice mundial de acciones MSCI World; período: 01.01.1990 - 30.04.2015; cuadro logarítmico; fuente: TeleTrader. Aviso: El desempeño pasado de estos índices no es indicador de los resultados futuros de los mismos ni de ningún otro producto de Superfund.


Cómo funciona

Estrategia neutral de mercado de valores

Superfund estableció su estrategia neutral de mercado de valores en 2005. El sistema de trading computarizado analiza aproximadamente 2.500 acciones en todo el mundo y filtra aquellas que podrían tener un desempeño superior al del mercado bursátil. Las posiciones (largas) en acciones se protegen contra el riesgo general del mercado mediante la venta de futuros de índices bursátiles (posiciones cortas). Esta estrategia de trading no es sensible a la dirección del mercado y, por lo tanto, puede obtener ganancias tanto con la suba, la baja o incluso con los movimientos laterales de los mercados.

Ejemplo: mercados a la alza

Acciones individuales y mercado bursátil al alza

Tanto la acción individual como el índice bursátil suben. Dado que la acción (+4,3%) tiene un desempeño superior al del mercado en general (+2,1% = 2,1% de pérdida del futuro de índice bursátil), se obtiene una ganancia neta de +2,2%. (Desempeño mejor del esperado).

Ejemplo: mercados a la baja

Acción individual y mercado bursátil a la baja

Tanto la acción individual como el índice bursátil bajan. Dado que la acción (-2,4 %) baja menos que el mercado en general (-5,7 % = 5,7 % de ganancia del futuro de índice bursátil), se obtiene una ganancia neta de +3,3 %. (Desempeño mejor del esperado).


1) Índice mini S&P 500; Aviso importante: No se garantiza el logro de los objetivos de inversión. Los valores pueden bajar en cualquier momento, y tampoco puede excluirse la posibilidad de la pérdida total del capital principal invertido.

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